wangyunqin
2023-07-01 18:00這道題和前面例題思路完全相反，為什么這里無需考慮revert mean
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-07-02 20:50
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同學你好，請問是哪一題？是Boinic Corporation這個case嗎？
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追問
我問的是視頻這道題。但是我上傳的第二張圖片是之前老師的筆記，兩位老師講的是矛盾的，是否要考慮均值回歸？
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追答
同學你好，
如果題目中說了就考慮。本題沒說，就按題目中給到的表現(xiàn)來判斷基金經(jīng)理的表現(xiàn)是outperform、underperform還是in line with benchmark.
題說Boinic公司現(xiàn)在要為它的員工養(yǎng)老計劃選擇管理公司，備選的有5家公司，為A~E，Boinic希望它們的表現(xiàn)能和基準一致。而Boinic從中選了A、D、E三家公司。文中還給了這5家公司1年后的收益率和基準相比的情況。
題目問，根據(jù)Boinic公司的選擇，判斷它在哪些公司上犯了一類錯誤，在哪些公司上犯了二類錯誤。
1、 犯了一類錯誤的公司，
D公司: 一類錯誤是雇傭了沒能力（表現(xiàn)差）的管理人，Boinic選了D。但D后面一年的表現(xiàn)比基準差。因此，Boinic在D公司上犯了一類錯誤。
2、 犯了二類錯誤的公司，
B公司，二類錯誤是沒雇傭有能力的管理人，Boinic沒選B公司。但B后面一年的表現(xiàn)比基準好。因此，Boinic在B公司上犯了二類錯誤。
在其他公司的決策上Boinic都沒犯一類或二類錯誤，都是選了表現(xiàn)好的，沒選表現(xiàn)差的。
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回復(fù)開開：我問的是視頻這道題。但是我上傳的第二張圖片是之前老師的筆記，兩位老師講的是矛盾的，是否要考慮均值回歸？
