溪同學(xué)
2023-07-01 21:54請(qǐng)問(wèn)怎么理解gross exposure這個(gè)頭寸比例的概念？公式是不是=long的金額占總portfolio資金比例+short的金額占總portfolio資金的比例，它是不是可以是任何百分比？；同樣，net exposure考慮到方向，公式是不是=long的金額占總portfolio資金比例-short金額占總portfolio資金比例，是不是也可以是任何百分比？
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1個(gè)回答
開開助教
2023-07-02 21:11
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同學(xué)你好，截圖這里講解的說(shuō)法確實(shí)有些問(wèn)題。
gross exposure應(yīng)該是long position+short position的絕對(duì)值，所以他不可能是負(fù)的。
比如long 50%+short 150%，gross exposure應(yīng)該是200%
net exposure=-100%，net exposure是正負(fù)任何比例都可以的
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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