138****2287
2023-07-02 12:01gamma和delta normal 有什么區(qū)別呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-02 20:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
如下圖:
delta-normal法只考慮了一階導(dǎo)數(shù)“delta”。
而delta-gamma法同時(shí)考慮了一階、二階。包含了delta、gamma。所以嚴(yán)格來說,delta gamma法得到的值更加精確。
