歡同學(xué)
2023-07-02 15:55請問一下,這里的stressed period 怎么理解?用ES計算還是計算1年期的stressed period,根據(jù)FRTB這個數(shù)是每年一算嗎?如果是那就應(yīng)該是用上一年的數(shù)據(jù)進(jìn)行ES?
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1個回答
Will助教
2023-07-03 15:11
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同學(xué)你好,這里的壓力期間指的是真實發(fā)生的壓力數(shù)據(jù),也可以是做壓力情景分析得到的數(shù)據(jù)。所以究竟是用上一年的數(shù)據(jù)還是現(xiàn)在壓力情景下的數(shù)據(jù),取決于你選擇的壓力時期。
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追問
但是我記得壓力測試是假定的條件,比真實發(fā)生的還要嚴(yán)格糟糕
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追答
是的,但是真實情況也有壓力下的,比如0708年的危機,不就是真實但是壓力下的數(shù)據(jù)嗎。
