歡同學(xué)
2023-07-02 18:16這題好牽強(qiáng)啊。相關(guān)性不管是統(tǒng)一法還是分區(qū)法都考慮到了啊，分區(qū)法是認(rèn)為彼此之間正相關(guān)，ρ=1，同意法認(rèn)為不等于1.所以干嘛要選D？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-03 15:22
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同學(xué)你好，如果相關(guān)性為正1，我們直接將VAR相加就好了，根本在計(jì)算當(dāng)中不需要考慮相關(guān)性的問題。但是一旦相關(guān)性不等于1，我們就需要在計(jì)算當(dāng)中加上相關(guān)性的影響。所以只有統(tǒng)一法才考慮到了相關(guān)性的問題。
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追問
所以這是ρ=1分區(qū)法也不算考慮了相關(guān)性哦？
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追問
所以這是ρ=1分區(qū)法也不算考慮了相關(guān)性哦？
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追答
你計(jì)算的時(shí)候要考慮相關(guān)性的問題嗎，不需要吧，你都是直接相加，根本用不上相關(guān)性。只有相關(guān)性不等于1的時(shí)候你才會(huì)去研究相關(guān)性等于多少，并且需要帶到式子里計(jì)算。
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