歡同學(xué)
2023-07-02 18:22A選項(xiàng)為什么對(duì)?為什么ES就一定比VAR大?假設(shè)都是99%的置信區(qū)間,損失概率是5%,這個(gè)時(shí)候VAR=損失金額,1、ES=損失金額*1%/5%?,2、這時(shí)ES怎么不會(huì)大于var了吧?
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-02 19:07
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同學(xué)你好,這里我們沒(méi)必要考慮損失概率。ES既然是超過(guò)VAR值的部分,只會(huì)比他大。而且你寫的損失金額*1%/5%,沒(méi)有意義。
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