蛋同學
2023-07-02 19:34if there are more than 12 exceptions........這段話怎么理解呀？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-07-03 11:48
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同學你好，這句話是說，如果99% 的 VaR 有12個以上的exceptions，或者97.5% 的 VaR 有30個以上的exceptions，交易部門必須使用標準化方法計算資本，直到這兩種情況都不再存在。這里的12個以及30個exceptions來源于巴塞爾的規(guī)定。首先這個FRTB本身就是一個還在修改的文件，這里的exception只是目前的規(guī)定。那這個數(shù)字是怎么得到的呢？在操作風險當中，如果同學有學到BaselⅡ中有四大創(chuàng)新，最后一個就是引入QIS調查問卷，這個問卷就是根據(jù)行業(yè)的實際情況，調整和修改這個exception的個數(shù)。
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