雞同學(xué)
2023-07-03 01:28為什么對(duì)于C來說,D=1呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-07-04 09:57
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同學(xué)你好,
你可以舉個(gè)例子來看一下。假設(shè)C和D之間就兩筆交易,其中一筆交易D即將向C支付2,因此對(duì)于C來說是正的市值2,另一筆交易C即將向D支付1,因此對(duì)于C來說是負(fù)的市值-1。兩筆交易按照凈額結(jié)算,就是D即將向C支付1,所以對(duì)于C來說凈敞口為1。
希望能解答你的疑惑,加油!
