AliceZhou
2023-07-03 12:06老師,這計算出來不對啊,等于0.3877million。。。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-07-03 13:37
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同學你好,這里你算出來0.3877是一天的組合VAR值,題目問我們的是10天的,因此我們需要通過平方根法即乘上根號10來轉(zhuǎn)化。
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