歡同學
2023-07-03 13:22老師說直接買equity的CDS，但是不持有equity，在equity虧錢時找保險公司理賠。但不持有怎么定成本定equity損失呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-07-03 14:40
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同學你好，買CDS的賠付不一定需要持有標的資產的。CDS賠付有三種方式，這個我們在信用風險里會學到。包括cash settlement、digtial settlemetn以及physical settlement。你說的一定要有標的資產是physical settlement。剩下兩種，cash settlement，是用標的資產的面值減去市值的部分賠付，因此我只需要知道標的資產的市值就行了。digital settlement，一旦標的資產違約，賠付是之前約定的賠付比例。因此兩種都不需要持有標的資產。
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