范同學
2023-07-03 15:44第1題為什么不是選的optimization 因子之間不相關不就是線性回歸的假設么
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1個回答
開開助教
2023-07-04 09:53
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同學你好,optimization在計算的時候,最后得出的每個資產的權重是會考慮因子/資產之間的相關性。同學可以考慮下最簡單的組合最優(yōu)化方法MVO,他計算組合的權重的時候,會用到資產與資產之間的協(xié)方差。
而stratified sampling則認為每一個分類是獨立不相關的。所以,即使層與層之間有相關性,stratified sampling也不會考慮。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
