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2023-07-03 18:00請解釋B C用在什么swap 中 MRR 是什么？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-04 09:49
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目問的是“the underlying of a plain vanilla interest rate swap”利率互換合約的標(biāo)的資產(chǎn)（是利率而不是B債券和C指數(shù)）
B選項(xiàng)是一個(gè)債券，而互換合約換的是現(xiàn)金流，而不是B選項(xiàng)的債券
同理，C選項(xiàng)是一個(gè)指數(shù)，而互換合約換的是現(xiàn)金流，而不是C選項(xiàng)的指數(shù)
B選項(xiàng)是10年期的美國國債，它的特點(diǎn)是支付固定coupon，每半年支付一次。coupon可以作為現(xiàn)金流，參與互換合約。
C是一個(gè)由債券組成的指數(shù)，這個(gè)指數(shù)的收益可以參與互換合約。
例如互換合約的雙方協(xié)定，未來定期交換B和C的收益。
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