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2023-07-03 21:25第二問的組合的duration為什么不是用的第一問的結(jié)果10,而用的是資產(chǎn)的duration?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-07-04 10:18
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同學(xué),上午好。現(xiàn)在資產(chǎn)的duration是5.5,想要把資產(chǎn)的duration降到4.25(new duration target for the asset portfolio is 4.25),所以目標久期是4.25,當前久期是5.5。第一問計算出來的是自有資金的久期,自由資金可以認為是equity(asset-liability=equity),而第二問是站在整體asset角度思考的,二者不一樣。
