AliceZhou
2023-07-04 11:58請(qǐng)解釋一下statement2
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-07-05 09:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,“The Vasicek model assumes decreasing volatility of future short-term rates while Model 1 assumes constant volatility of future short-term rates.”他說(shuō)的是,Vasicek模型假設(shè)的是短期利率的波動(dòng)率是下降的,這個(gè)說(shuō)法是對(duì)的,Vasicek模型本身有均值復(fù)歸的特征,因此其最終波動(dòng)會(huì)越來(lái)越小。(這里指的是利率變化的波動(dòng))而模型1由于波動(dòng)項(xiàng)一直都是σ,所以波動(dòng)是不變的。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿(mǎn)意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
