洪同學(xué)
2023-07-04 17:09當(dāng)T≠1是用近似式需要做調(diào)整，此題中因?yàn)槭前肽旮断⑺?1/2，想問T是指到期期限還是付息頻率，如果到期期限是3年，但按年付息，也需要做調(diào)整嗎？
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1個回答
楊玲琪助教
2023-07-04 23:20
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同學(xué)你好，
T的判斷標(biāo)準(zhǔn)指的是計(jì)算的違約概率的時間跨度，因?yàn)槔识际悄昊?，所以用年化?shù)據(jù)計(jì)算出信用利差繼而近似計(jì)算出的違約概率是需要根據(jù)實(shí)際需要計(jì)算的違約概率的時間跨度進(jìn)行調(diào)整的。比如需要計(jì)算的是半年的違約概率，近似公式就要乘以0.5進(jìn)行調(diào)整。
希望能解答你的疑惑，加油！
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