齊同學(xué)
2023-07-04 18:32MRR是什么,if the bond is priced close to par, this spread approximately equals the bonds credit risk
over the MRR是什么意思
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-05 10:22
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同學(xué),上午好。MRR是Market Reference Rate,就是swap里的浮動(dòng)利率。
ASW=coupon rate-swap rate
I-spread=YTM-swap rate
如果債券平價(jià),coupon rate=YTM,那么ASW=I-spread
