高同學
2023-07-04 21:15UC DC 是啥來著
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-07-05 11:41
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同學你好，
DC是downside capture ratio
DC(m,B,t) = R(m,t)/R(B,t) if R(B,t) < 0
區(qū)間t的DC為當R(B)為負時，R(m)/R(B)的值。
DC=50其實就是DC=0.5，老外比較喜歡省略百分號，代表在市場下跌的情況下，市場每下跌1%，組合下跌0.5%，相對比較抗跌。
UC是upside capture ratio
UC(m,B,t) = R(m,t)/R(B,t) if R(B,t) >= 0
區(qū)間t的UC為當R(B)為正時，R(m)/R(B)的值。
UC=50其實就是UC=0.5，代表在市場上漲的情況下，市場每上漲1%，組合上漲0.5%，相對上漲的幅度沒那么大。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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