蛋同學(xué)
2023-07-04 22:21PPT上寫這里的r是current interest rate level，但是老師類比相關(guān)系數(shù)均值復(fù)歸模型說這里的r是上一期的，請(qǐng)問這里的r到底是哪一期的數(shù)據(jù)呢？？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-05 13:16
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同學(xué)你好，這里的r指的就是當(dāng)前的利率水平，我們求的就是這個(gè)dr，即利率的變動(dòng)。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
但是后面老師講解的時(shí)候，一直說k(sigma—r)這里的r是上一期的，請(qǐng)問到底是哪一期的呀？？
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追答
同學(xué)你好，剛才我仔細(xì)聽了老師的視頻。這個(gè)r，老師說是上一期的沒問題。但是，要看你站在什么角度來(lái)考慮了。如果你是為了推算當(dāng)前的利率水平，那r就是上一期的利率；如果你是為了推算下一期的利率水平，這個(gè)r就是當(dāng)前的利率水平，所以說，下面r的解釋說是current利率水平是對(duì)的。
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