齊同學(xué)
2023-07-05 10:41Future coupon rates are equal to the relevant MRR forward rate plus the QM,and discount rates are
equal to the relevant spot MRR plus the Z DM是什么意思
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-07-05 11:04
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同學(xué),上午好。
文字表達(dá)的就是截圖中的公式。coupon rate=MRR+QM。discount rate=MRR+Z-DM。公式里m是期限,如果一年付息2次,那么m=2。coupon rate和discount rate都要除以2,變成半年期的。
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追問
什么是MRR
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追答
mrr是Market Reference Rate,浮動利率就是參考的mrr
