139****6733
2023-07-05 11:00這道題為什么選B啊，難道不該用valuation的公式來分析嗎？有誰能講解一下嗎
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-06 09:55
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目問的是ABC哪個(gè)情況可以使得Client（進(jìn)入了遠(yuǎn)期合約的空頭，short forward）獲利
我們知道short方看跌標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌時(shí)，short方獲利，于是應(yīng)選B
用遠(yuǎn)期合約估值的公式，解析思路如下圖1所示
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
