歡同學(xué)
2023-07-05 14:02我記得高斯copula是研究每個客戶違約率之間的關(guān)系，把客戶之間相關(guān)性找到，這是只限定于2個客戶之間？所以只有1個相關(guān)系數(shù)？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-07-06 09:24
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同學(xué)你好，你說的對，因為題目說了只有兩個資產(chǎn)，因此只有一個相關(guān)性，所以并沒有相關(guān)性矩陣。
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追問
我有點糊涂了，高斯copula能不能搞比如3個人以上的相關(guān)系數(shù)？把N個人的映射一起？銀行有N多客戶，單獨抓兩個客戶來研究相關(guān)性是不是不夠全面啊，所以這個高斯的應(yīng)用能廣么？
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追答
同學(xué)你好，高斯copula是可以找到多個相關(guān)性的，并形成協(xié)方差矩陣。
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追問
那再遇到說copula，說的是DAVIDLI的copula，還是原始的高斯啊？只有DAVID 的是可以形成相關(guān)系數(shù)矩陣的吧？
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追答
這兩個都能形成相關(guān)系數(shù)矩陣的
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