蛋同學(xué)
2023-07-05 17:21為什么在BSM中，標(biāo)的資產(chǎn)的價格要符合幾何布朗運(yùn)動，就是說明價格要符合對數(shù)正態(tài)分布？這里我沒有太明白，請老師講解一下謝謝老師?。?！
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-07-06 09:44
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同學(xué)你好，這里我們只需要了解到BSM這個假設(shè)就可以了，也就是標(biāo)的資產(chǎn)的價格要服從幾何布朗運(yùn)動，即股票價格的波動率均值都應(yīng)該是常數(shù)。價格服從對數(shù)正態(tài)分布這個比較好理解。因?yàn)橘Y產(chǎn)價格只可能是大于等于0，而對數(shù)正態(tài)分布的區(qū)間是0到正無窮。
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