茜同學(xué)
2023-07-05 18:12不理解，請老師解答
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-07-06 11:27
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)說，用全局估計(jì)法來建模復(fù)雜的衍生敞口。這個說法沒什么問題的，對于大的風(fēng)險因子尤其是非線性的頭寸，我們就是使用這種方法來建模。
B說的是使用最小的要求監(jiān)管資本用于最初的潛在應(yīng)急資本，這個說法是不正確的，應(yīng)該是用早期預(yù)警指標(biāo)
C說法也不對，它說銀行可以退出風(fēng)險最大的業(yè)務(wù)條線來減少壓力測試期間的成本，這個肯定是錯的。我們不可能說為了減少壓力測試期間的成本來砍掉風(fēng)險最大的業(yè)務(wù)。
D說的也不對，建模銀行貸款組合的違約損失率肯定不能用簡單的加權(quán)平均的方法，因?yàn)橘J款對應(yīng)的客戶類型和敞口都不相同，所以是不能用簡單的加權(quán)平均的。
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