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2023-07-05 23:24不理解為什么用normal var的例題就是繆加z乘西格瑪,而lognormal var的例題就是繆減z乘西格瑪。是因為第一題繆用的絕對值,而第二題繆用的收益率么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-07-06 11:50
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同學你好,其實這兩個題目一個用的是金額形式的均值標準差,一個用的是百分比形式的均值標準差。兩種形式都是可以的。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
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我是想問第一個公式為什么是加號,第二個公式為什么是減號
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我是想問第一個公式為什么是加號,第二個公式為什么是減號
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第一個你也能寫成減號,你把外面的負號拿掉,整個式子加上一個絕對值,將加號改成減號,最后結果是一樣的。
