茜同學(xué)
2023-07-06 10:37請(qǐng)老師解答，謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-06 11:35
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同學(xué)你好，我們來(lái)回憶一下課上學(xué)的4種原因?qū)е耬xception過(guò)多的原因：
1. 模型缺失，因不正確的數(shù)據(jù)和錯(cuò)誤的流程導(dǎo)致。
2. 模型精度不夠。
以上這兩個(gè)種情況是會(huì)受到處罰的
3. 使用日間數(shù)據(jù)導(dǎo)致超過(guò)VAR值的exception過(guò)多。
4. 運(yùn)氣不好，突發(fā)事件使得exception增加。
這兩種我們一般是不考慮懲罰的。
題目問(wèn)我們哪種情況最會(huì)被處罰。根據(jù)我們學(xué)的，只有B是會(huì)被懲罰的。銀行的模型來(lái)計(jì)算利率風(fēng)險(xiǎn)是基于中位數(shù)久期，這種屬于模型精度不夠。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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