齊同學
2023-07-06 16:50第三題選B是不是也對
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1個回答
Simon助教
2023-07-06 19:05
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同學,下午好。
R認為利率波動上升,同時2年利率不變,其他期限利率上升0.5%。
如果波動率上升,因該long option,雖然B選項,利率上升,債券下跌,call option無法行權,但是波動率增加,會導致option價值也增加。所以B選項雖然行不了權,但是option價值會增加。比如購買一個期權我買的時候,3元。現(xiàn)在市場波動增加,期權價格漲到4元,那么在期權費上,相當于賺了。
