謝同學
2023-07-06 17:50美式期權可以用蒙特卡羅模擬來定價嗎?做過一個題說蒙特卡羅模擬有路徑依賴,美式期權沒有完整路徑所以不行。另一個題又說經(jīng)過特定方法可以對美式期權定價。以后碰見這種題是選能還是不能呢?
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1個回答
Tom助教
2023-07-07 11:59
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同學您好~
如你所說,蒙特卡羅模擬法早期確實不適合給美式期權定價,但后來有些專家對于傳統(tǒng)的蒙特卡羅模擬法進行了修改(比如Longstaff-Schwartz的最??乘蒙特卡洛方法),使其也能夠在美式期權定價領域有不錯的結果。以后再有類似的問題,您知道蒙特卡羅模擬法能適用于美式期權定價就可以了。
如果對回答滿意,請給我點個贊~ 您的認可是我最大的動力,祝您學習愉快~
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回復Tom:好滴,謝謝老師
