齊同學(xué)
2023-07-06 17:57第三題不是說忽略spread change么
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1個回答
Simon助教
2023-07-07 11:33
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同學(xué),下午好。
題目中說的是ignore spread duration changes,是spread duration假設(shè)不變。
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追問
spread duration不變的話delta spread不就是0么
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追答
同學(xué),下午好。spread利差和spread duration利差久期是兩個不同概念。
