齊同學
2023-07-06 17:58第四題到底考不考慮spread0，能不能具體講一講
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1個回答
Simon助教
2023-07-07 11:51
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同學，上午好。這道是mock題，參考意義不大。
題目只說了 instantaneous 20 bps decline in yields，但沒有說持有期是 instantaneous ，依然要考慮spread0的，但不考慮持有期，默認持有期是1。
截圖1是原版書中相似的案例，看11問和12問。
截圖2是對應的答案。
截圖3是協會的勘誤，專門對12問的計算做了修改的。
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追問
所以是不是沒有明確說持有期為瞬間的，都默認持有期為1
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追答
同學，對的，持有期瞬時，時間=0。
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回復Simon：所以是不是只要沒有明確說持有期為瞬間的，都默認持有期為1
