鬼同學(xué)
2023-07-06 22:07carry roll down 里面總共是2.3256，里面包含coupon的1，那為什么只算 到價(jià)格為94.3485
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-07 13:43
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同學(xué)你好，收入效應(yīng)中，一般包括Carry和Roll down兩部分。Carry指的是債券的息票收入，而Roll down指的是債券價(jià)格隨著到期日的臨近，而逐漸收斂于面值帶來的收入。所以，對(duì)于1.3256，這個(gè)就是roll down，即由于債券期限變短，導(dǎo)致的債券價(jià)格的變化。但是我們還沒有算carry，如果加上這部分，整體的carry roll down就應(yīng)該是1+1.3256=2.3256。所以94.3485這個(gè)確實(shí)是沒有加上carry這個(gè)部分（即1這個(gè)coupon）
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