蛋同學
2023-07-06 22:25為什么EL是EA-E(EA),可以請老師講一下原理嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-07-06 23:37
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同學你好,
EL本質(zhì)是一種損失的估計,估計的是常規(guī)情況下的預期損失。EA是初始時期的敞口,E(EA)是期末考慮了違約和不違約的情況后計算得出的敞口的期望水平,可以用兩者之差估算預期損失。
希望能解答你的疑惑,加油!
