歡同學(xué)
2023-07-07 08:25這里算0-1期間的return的時(shí)候是不是有問(wèn)題啊？既然都說(shuō)了有risk premium了，那么P1的價(jià)格應(yīng)該就直接=1/（1+10%+0.2%）+1/（1+6%+0.2%）的和再乘以0.5.講義上這個(gè)計(jì)算的0.90909+0.94340是完全沒(méi)有考慮risk premium的。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-07 09:27
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同學(xué)你好，你說(shuō)的對(duì)，這個(gè)地方應(yīng)該是要考慮風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的。
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