joyyy
2023-07-07 11:22老師,這道題問的是payoff at the end of the sixth month,為什么還要折現(xiàn)回期初?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2023-07-07 14:11
該回答已被題主采納
同學你好,
這題其實表述的不嚴謹。
fra的payoff其實是T1時刻,而非T2時刻。(這是FRA的交易慣例,即將T2時刻的利息差折現(xiàn)到T1時刻,得到FRA的payoff)。
這題不是特別嚴謹,簡單了解一下就可以了
