小同學
2023-07-07 14:31老師你好,請問在基礎(chǔ)班課程中套利不都是到期時才套利嗎?為啥此題期初就套利了?此外借入無風險資產(chǎn)為啥不是期初14250,期末14250乘相應(yīng)的利率,為啥期末是14250 期初變14250的折現(xiàn)了?
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1個回答
Nicholas助教
2023-07-13 09:52
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同學,早上好。
因為這里期初用合成的方式來實現(xiàn)模擬,從而模擬金融資產(chǎn)實現(xiàn)套利。
根據(jù)買賣權(quán)平價公式,P+S=C+K,C=P+S-K實現(xiàn)模擬。
加油,祝你順利通過考試~
