RL
2023-07-07 17:33可以理解Convexity小的好,但為何前提是:要比outflow portfolio的大呢?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-08 15:47
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同學(xué),下午好。outflow portfolio流出的組合,其實(shí)就是負(fù)債。因?yàn)槭莗ortfolio,所以是multiple liability,在immunization中,如果是multiple liability,那么需要滿足convexity asset > convexity liability。
