158****4498
2023-07-07 18:36這里涉及了什么知識點(diǎn)?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2023-07-08 11:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,三個知識點(diǎn)。
1:買賣權(quán)評價公式,p+S=c+PVK,轉(zhuǎn)換一下,c-p=S-PVK。
2:遠(yuǎn)期合約價值公式,f=S-PVK。
所以c-p=f.
3:障礙期權(quán)平價定理。
障礙期權(quán)有一個特點(diǎn),叫做敲入-敲出平價定理(In-out parity)。指的是如果把一個同樣障礙價格敲入期權(quán)和一個同樣障礙價格的敲出期權(quán)結(jié)合在一起,就可以構(gòu)造出一個普通的期權(quán)。
所以簽兩個障礙期權(quán)結(jié)合起來可以得出,普通的看漲期權(quán)c=5.21+1.40=6.61。
最后就是根據(jù)c、f,計(jì)算出P是多少。
