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2023-07-07 18:58老師，有點混淆，我還記得有的知識點是 多配置小的，少配置大的從而均衡，但是記不得那個知識點，號線也在組合科目
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-07-13 10:43
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同學(xué)你好，這個知識可能有點混淆了。
首先你說的多配置小的，少配置大的達到均衡，指的是MVAR，如果題目只告訴我們MVAR沒有告訴我們?nèi)魏纹渌男畔?。你這樣判斷沒有問題。但是注意這道題目，告訴了我們return，那么我們此時就需要通過收益風(fēng)險的比值來判斷了。
如圖所示，也就是對于return/risk的比值越大，那么我們就要買，比值越小的，我們就要賣，最終達到最理想的狀態(tài)。
所以，你說的那個，是達到風(fēng)險最小的狀態(tài)，因此買風(fēng)險小的，賣風(fēng)險大的。這道題是達到最理想的組合狀態(tài)，因此要買比值大的，賣比值小的。
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