吹同學
2023-07-07 20:17不同的KEY-RATE之間沒有相關(guān)關(guān)系,同一個KET-RATE間的相關(guān)關(guān)系為1,那是不是可以不用乘rho,直接KR01i乘KR01j
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2023-07-08 12:12
該回答已被題主采納
同學你好,誰說沒有關(guān)系啦。
只是說關(guān)鍵利率之間護臂影響。
但沒說過KR01之間互不影響呀。
這個你看前面32-36那個表格就可以。
比如KR011和KR012,這兩個值就同時收到“270.26”也就是3年普通利率所影響。
所以怎么能說KR01之間沒有關(guān)系呢。
