吹同學(xué)
2023-07-07 20:17不同的KEY-RATE之間沒(méi)有相關(guān)關(guān)系,同一個(gè)KET-RATE間的相關(guān)關(guān)系為1,那是不是可以不用乘rho,直接KR01i乘KR01j
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-08 12:12
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同學(xué)你好,誰(shuí)說(shuō)沒(méi)有關(guān)系啦。
只是說(shuō)關(guān)鍵利率之間護(hù)臂影響。
但沒(méi)說(shuō)過(guò)KR01之間互不影響呀。
這個(gè)你看前面32-36那個(gè)表格就可以。
比如KR011和KR012,這兩個(gè)值就同時(shí)收到“270.26”也就是3年普通利率所影響。
所以怎么能說(shuō)KR01之間沒(méi)有關(guān)系呢。
