chen
2023-07-07 21:08老師，這題講解一下，看不懂考什么知識(shí)點(diǎn)
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-07-13 10:54
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同學(xué)你好，這道題問的是有關(guān)養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中的短缺風(fēng)險(xiǎn)情況。
首先我們看他現(xiàn)在的盈余是多少。Asset=100, liabilitity=90，因此surplus為10。然后它說surplus第一年增長5%，也就是5million，因此就是10+5=15。
那么現(xiàn)在我們來研究在極端情況下的surplus的虧空情況。關(guān)鍵值已經(jīng)給到我們了，2.33，也就是默認(rèn)是99%的極端情況，如圖的公式，我們求的極端情況的surplus的虧空為2.33*8%*100=18.64。
surplus為15，極端虧空的量為18.64，因此我們最后剩下的只有15-18.64=-3.64，即損失3.64
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