徐同學
2023-07-07 22:00roll yield 和 roll return 是一個東西嗎
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-07-08 15:41
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同學,上午好。roll yield就是roll return
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追問
但在二級里面,roll yiled 是用(s-f)/s來算的呀,這里不是(f-s)/s么
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追答
同學,上午好。roll yield的計算,要看具體是long方還是short方。
long forward:roll yield=(s-f)/s
short fprward:roll yield=(f-s)/s
