歡同學(xué)
2023-07-08 09:37麻煩老師,第二期的期望是怎么算的???怎么都算不到老師的結(jié)果
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-10 10:48
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同學(xué)你好,第二期你的二叉樹(shù)上面的寫(xiě)錯(cuò)了,第二期的數(shù)據(jù)中的r0,應(yīng)該是用第一期算出來(lái)的利率帶入,而并不是期初利率。
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追問(wèn)
我是在第一期的基礎(chǔ)上增加的dr,實(shí)在不知道哪兒錯(cuò)了,麻煩老師來(lái)幫我寫(xiě)寫(xiě)
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追答
同學(xué)你好,如圖所示
