Charlotte
2023-07-08 15:08老師，請問這個表格第四點Inappropriate data pooling 會如何導致heteroskedasticity或者serial correlation? 謝謝老師。
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-07-10 15:00
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同學你好。異方差是指殘差的方差不是恒定的，序列相關(guān)性講的是殘差之間存在相關(guān)性。
不合的數(shù)據(jù)集造成異方差這個很好理解，有兩個數(shù)據(jù)集，假設(shè)每一個數(shù)據(jù)集回歸出來都會出現(xiàn)同方差，但是這兩個方差是不是一定相等。
同樣的道理理解不合的數(shù)據(jù)集造成異方差就很好理解了，有兩個數(shù)據(jù)集，這兩個數(shù)據(jù)集存在季節(jié)性影響自相關(guān)性，假設(shè)每一個數(shù)據(jù)集回歸出來都沒有序列相關(guān)性，但是這兩個數(shù)據(jù)集結(jié)合起來，由于存在季節(jié)性影響自相關(guān)性，那是不是違反序列相關(guān)性假設(shè)。
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