鬼同學(xué)
2023-07-08 15:52有效久期 和有效凸性 為什么和 修正久期和修正凸性可以近似
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-08 16:39
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同學(xué)你好,
這個(gè)其實(shí)看他們的第一個(gè)公式就可以了,比如ED的第一個(gè)公式,這不也正是MD的公式嗎。
而EC的第一個(gè)式子,衡量的是利率變化對(duì)久期D的影響程度,也就是“二階導(dǎo)”。
所以說(shuō)是“近似”。注意也只是近似而已。
