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2023-07-09 11:25所以SML線就是為了解釋CAPM模型從而憑空引出來(lái)的一條線，沒有推導(dǎo)過(guò)程，和SCL線也沒什么關(guān)系是吧
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-09 13:38
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
是的，由于CML所在直角坐標(biāo)系的橫軸是σ，衡量總風(fēng)險(xiǎn)，但是CML對(duì)應(yīng)的所有投資組合都是well-diversified portfolio，于是σ變?yōu)锽eta，引出SML，便于對(duì)資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
SML和SCL線沒有關(guān)系，SCL線是回歸出來(lái)的
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