RL
2023-07-09 11:55關(guān)于variance swap:如果題目給出的是方差,為何不能平方一下得到方差呢?非得要把variance NP和vega NP換來換去,多麻煩啊,把問題復(fù)雜化了???
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1個回答
Simon助教
2023-07-09 15:42
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同學(xué),下午好。
settlement=vega notional×(σ-k),這個公式只是近似值,在計(jì)算時(shí)不精確,如果只是選擇題,可以用這個公式來幫助判斷。但如果是計(jì)算題,就要用截圖的第1個公式,進(jìn)行精確計(jì)算。
