雎同學
2023-07-09 12:03是不是半參數法的Var計算步驟都一樣？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-07-11 09:55
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同學你好，半參數法計算VAR值過程略有點不一樣，比如時間加權歷史模擬法，它是改變數據的權重。所以是先排序，改權重，查數。但是波動率加權歷史模擬法，它是先改變數據，再排序 ，再查數。
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