undefinable
2023-07-09 13:50在計算expected return，currency gain or loss 這一項應(yīng)該是乘還是加減？這里例題是直接減，但是基礎(chǔ)課講的是乘，1+r dc乘以1+r fx
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1個回答
Simon助教
2023-07-09 14:35
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同學(xué)，下午好。原版書對5因子計算，匯率部分，有用加的，也有用乘的，沒有明確做區(qū)分。建議，在計算5因子收益率時，從題目信息來判斷。如果，題目給的條件是expected currency loss 是0.5%，也就是因為匯率變動造成的損失是0.5%，所以直接減去0.5%的損失就好了。如果，如果題目給的是貨幣的升值和貶值，那么在計算時，就是×(1+匯率變動)。
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