鬼同學(xué)
2023-07-09 16:333年期利率為什么是0.6667呢，怎么計(jì)算的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-09 17:41
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同學(xué)你好，
2/5/10是關(guān)鍵利率
某個(gè)關(guān)鍵利率變動(dòng)不會(huì)影響相鄰的關(guān)鍵利率，但是會(huì)影響左右的非關(guān)鍵利率（此時(shí)根據(jù)線性差值法求解）
就是相似三角形。
看圖中老師畫的：當(dāng)2年期關(guān)鍵利率上升1單位，5年變化0單位，然后連線，求解3年利率會(huì)上升多少。這個(gè)時(shí)候根據(jù)相似三角形進(jìn)行求解。
x/1=(5-3)/(5-2)，得出x=0.6667
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