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2023-07-09 17:00第一題為什么問acitive return還要加一個ex ante呀？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-07-10 09:11
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同學，上午好。
ex-ante active return是事先主動回報。也就是實際組合在構(gòu)建前，先利用過往的一些數(shù)據(jù)，計算出的預(yù)測的主動回報。而與事先主動回報對應(yīng)的就是ex-post active return事后主動回報，就是組合已經(jīng)構(gòu)建完了，用實際的portfolio return-實際的benchmark return計算出來的。這個概念現(xiàn)在不怎么強調(diào)了，了解下即可。
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回復(fù)Simon：但是它在計算benchmark的收益時，用的是組合return啊...這怎么理解
