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2023-07-09 17:00第一題為什么問(wèn)acitive return還要加一個(gè)ex ante呀?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-10 09:11
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同學(xué),上午好。
ex-ante active return是事先主動(dòng)回報(bào)。也就是實(shí)際組合在構(gòu)建前,先利用過(guò)往的一些數(shù)據(jù),計(jì)算出的預(yù)測(cè)的主動(dòng)回報(bào)。而與事先主動(dòng)回報(bào)對(duì)應(yīng)的就是ex-post active return事后主動(dòng)回報(bào),就是組合已經(jīng)構(gòu)建完了,用實(shí)際的portfolio return-實(shí)際的benchmark return計(jì)算出來(lái)的。這個(gè)概念現(xiàn)在不怎么強(qiáng)調(diào)了,了解下即可。
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回復(fù)Simon:但是它在計(jì)算benchmark的收益時(shí),用的是組合return啊...這怎么理解
