第同學(xué)
2023-07-09 17:28第一問(wèn)用兩個(gè)QFPclean的價(jià)格算套利profit可以嗎?我用的是((112+0.08)*1.003(0.25次方)-0.2)*1/CF---算出來(lái)是124.4;和125相減,得到的是0.6左右。再折現(xiàn),還是0.6左右。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-09 23:39
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
不可以用兩個(gè)clean price計(jì)算套利profit,因?yàn)閏lean price是用來(lái)報(bào)價(jià)的,而不是用來(lái)交易的,交易價(jià)格是dirty price(它等于clean price+accured interest)
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